Contents:
Как мы уже знаем, не существует лучшей https://broker-obzor.com/. Однако в обычном тренде 50 дневная скользящая средняя — это один из лучших индикаторов. Цены часто отскакивают от скользящих средних, поскольку они образуют уровни поддержки и сопротивления. Особенно это четко видно на EMA с большими периодами.
Двойная экспоненциальная скользящая средняя была разработана Патриком Муллоем с целью уменьшения отставания и повышения реакции. Эта быстродействующая скользящая средняя позволяет трейдерам быстро выявить разворот тренда и осуществлять входы в позиции с учетом новых трендов. Индикатор основан на Экспоненциальном скользящим среднем , но он более точно следует за ценой.
Все эти показатели используются при прогнозировании движения ценных бумаг в будущем. Суть модификации заключается в присвоении весовых коэффициентов, при помощи добавления к основной формуле расчета метода Exponential. Впервые концепция EMA была изложена Чарльзом С. Холтом в статье «Прогнозирование сезонных тенденций и трендов по экспоненциально взвешенным скользящим средним» вышедшей в 1957 году. У уже в 1960 году, EMA была применена в качестве индикатора для отслеживания и анализирования изменения цен на акции П.
Скользящие средние
Что касается простой скользящей средней, то тут ситуация повторяется с точностью до наоборот. Когда нужна скользящая, которая сглаживает ценовые колебания интенсивнее, а на ценовые изменения реагирует медленнее, то лучшим решением будет SMA с большим периодом. Хотя она медленно реагирует на ценовые изменения, зато не так подвержена ложным сигналам.
Данный метод очень схож со стратегией в которой скользящая средняя используется в качестве уровней поддержки и сопротивления. Но, в этом случае, в качестве уровня поддержки и сопротивления выступает не одна скользящая средняя, а коридор создаваемый двумя скользящими средними. Также уровни поддержки и сопротивления скользящей средней можно комбинировать с обычными ценовыми уровнями или Линиями Боллинджера достигая синергического эффекта.
Хотя это может быть полезным инструментом для оценки валютной пары, SMA также имеет ограничения из-за его зависимости от исторических данных. В качестве запаздывающего индикатора данные, используемые для создания SMA, могут быть уже устаревшими и менее надежными к тому времени, когда вы сможете просмотреть их в виде линии тренда. Показания индикатора не стоит воспринимать как прямой сигнал на покупку или продажу. SMA, EMA и MACD могут давать ложные сигналы.
Примеры торговых сделок
В торговых терминалах данный индикатор чаще всего отображается в виде линии наложенной на ценовой график. Большая чувствительность EMA также является и недостатком этого индикатора — он более уязвим к ложным сигналам и резким колебаниям. EMA обычно используется дей-трейдерами, которые торгуют на более коротких временных отрезках (таймфреймах) — например, на 15-минутных или часовых графиках. Бдительный трейдер будет обращать внимание как на направление линии EMA, так и на соотношение скорости изменения от одного бара к другому. В формуле EMA подключается взвешивающий коэффициент , который и придает последним ценовым значениям больший вес в формуле.
- В большинстве торговых терминалов ЕМА есть среди установленных инструментов по умолчанию и устанавливать его уже НЕ НУЖНО (в MetaTrader 4/5 точно присутствует).
- Например, скользящая средняя, которая анализирует последние 100 дней, будет реагировать на новую информацию медленнее, чем скользящая средняя, которая учитывает только последние 10 дней.
- Обратите внимание, как только 10 ЕМА пересеклись с 20 ЕМА, скользящая средняя стала действовать в качестве динамического сопротивления.
- Изначально индикатор предназначался для замены MA, но оказалось, что их можно комбинировать.
На изображении видно, что линии Стохастика опережают сигналы ЕМА. Принимает поздние данные самыми важными, оперативнее реагируя на изменения. Всего популярных скользящих средних есть три – простые SMA, экспоненциальные EMA и взвешенные WMA. А вот долгосрочные тренды идентифицировать с ЕМА сложно.
Построение EMA
Мы знаем, что скользящая средняя действует как значимая область в здоровом тренде. Что делать, когда цена повторно протестирует 50-дневную скользящую среднюю? Здесь мы можем искать разворотные паттерны прайс экшен, такие, как пин бар, модель поглощения. Если вы хотите войти в шорт против восходящего тренда, подождите, пока цена закроется ниже 50-дневной скользящей средней (и наоборот, в случае длинной позиции).
Осуществляется рекурсивным фильтром Гаусса . В самом деле, преобразование Фурье гауссиана является гауссовым. Следовательно, у него нет фазового сдвига, в отличие от экспоненциальной скользящей средней, и нет колебаний, в отличие от арифметической скользящей средней. Математически любая скользящая средняя является примером свертки .
Так что если рынок торгуется в диапазоне или слишком нестабилен, возврат к среднему значению лучше всего не использовать. Возврат к среднему значению — это теория, которая часто используется на финансовых рынках. Она представляет собой тенденцию рынка постоянно возвращаться к своей средней цене. Мы можем использовать эту закономерность для поиска оптимальной точки входа. Сдвиг — это задержка по времени для применения к индикатору. Например, период 5 на часовом графике означает сдвиг скользящей средней вправо на 5 часов.
Ключевые моменты
В качестве заключения отметим, что мы рассказали, об экспоненциальной скользящей средней, а также о том, как её можно применять с другими индикаторами. До сих пор, думаете, нужно ли скачать индикатор ЕМА или он не стоит потраченного времени? Поспешим Вас уверить, что он однозначно стоит того, чтобы его применять в связке для фильтрации прибыльных сигналов. Многие трейдеры продолжают считать момент пересечения ЕМА на различных временных промежутках сильным сигналом для входа в рынок. Но этот подход к рыночной торговле уже не работает, так как ЕМА запаздывает за движением рынка, особенно, когда тот находится в боковом движении.
Некоторые трейдеры сильно полагаются на эти индикаторы, особенно в сочетании с другими индикаторами и графическими моделями. Другие могут пойти в другом направлении и полностью держаться подальше от EMA и SMA. Вы можете подумать, что между EMA и SMA существует множество различий, но на самом деле это не так.
Торговля криптовалютами сопряжена с высокой волатильностью, то есть быстрым изменением цен в большом диапазоне. Это значит, что на рынке много «шума» — случайных ценовых рывков, которые дают ложные сигналы к открытию торговых позиций. Именно поэтому трейдеры пользуются средними скользящими — универсальным индикатором, который помогает идентифицировать тренд актива и подтверждает вход в торговую позицию. Выражение слева вверху является не чем иным, как дискретным произведением свертки между сигналом и функцией стробирования высоты . Преобразование Фурье этой функции – кардинальный синус . Следовательно, это среднее значение имеет потенциально неприятную частотную характеристику , при этом некоторые вариации отражаются в отрицательной, а другие – в положительной форме .
Суть данных стратегий одна — нахождения точки смены тренда. Различия между ними заключаются в том, что при пересечении скользящих средних, вместо ценового графика используется вторая скользящая средняя с меньшим периодом. В данном случае, используется основное свойство скользящей средней — указание направления текущей рыночной тенденции. Область между 10 и 20 EMA выступает как зона, которая указывает на возврат цены к среднему значению. Эта зона представляет собой среднюю цену рынка. Обратите внимание, как рынок находит поддержку и сопротивление в этой области в рамках тренда.
Здесь мы также наблюдаем бо́льшую чувствительность по сравнению с базовым сценарием, так как сокращение количества дней оказывает большее влияние, чем снижение фактора сглаживания. По сравнению с базовым сценарием, сокращение количества дней повышает точность в условиях постоянно растущей цены. Возьмите график и попрактикуйтесь в использовании этих индикаторов. Со временем Вы увидите с какими из них Вам работается лучше. Важно отметить, насколько быстрее EMA реагирует на изменение цены, тогда как SMA порой отстает.
Нам https://smart-lab-forex.broker-obzor.com/ избежать покупок или продаж, когда рынок продвинулся слишком далеко от скользящих средних. Исключением из правила может быть быстрый рынок. Это рынок, на котором происходят экстремальные покупки или продажи, и поэтому он вряд ли вернется к своей средней цене в ближайшее время. На дневном графике цена совершила два продолжительных движения вниз от 10 и 20 ЕМА. В этих областях лучше всего не входить в рынок. Вместо этого мы ожидаем возврата цены к скользящим средним и только от них уже ищем точку входа на продажу.